yat/statistics/PercentileConfidenceInterval.cc

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4036 24 Jan 21 peter 1 // $Id$
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4036 24 Jan 21 peter 3 /*
4036 24 Jan 21 peter 4   Copyright (C) 2021 Peter Johansson
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4036 24 Jan 21 peter 6   This file is part of the yat library, http://dev.thep.lu.se/yat
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4036 24 Jan 21 peter 8   The yat library is free software; you can redistribute it and/or
4036 24 Jan 21 peter 9   modify it under the terms of the GNU General Public License as
4036 24 Jan 21 peter 10   published by the Free Software Foundation; either version 3 of the
4036 24 Jan 21 peter 11   License, or (at your option) any later version.
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4036 24 Jan 21 peter 13   The yat library is distributed in the hope that it will be useful,
4036 24 Jan 21 peter 14   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
4036 24 Jan 21 peter 15   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
4036 24 Jan 21 peter 16   General Public License for more details.
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4036 24 Jan 21 peter 18   You should have received a copy of the GNU General Public License
4036 24 Jan 21 peter 19   along with yat. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
4036 24 Jan 21 peter 20 */
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4036 24 Jan 21 peter 22 #include <config.h>
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4036 24 Jan 21 peter 24 #include "PercentileConfidenceInterval.h"
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4036 24 Jan 21 peter 26 #include <cassert>
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4036 24 Jan 21 peter 28 namespace theplu {
4036 24 Jan 21 peter 29 namespace yat {
4036 24 Jan 21 peter 30 namespace statistics {
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4036 24 Jan 21 peter 32   PercentileConfidenceInterval::PercentileConfidenceInterval(double k,
4036 24 Jan 21 peter 33                                                              double level)
4036 24 Jan 21 peter 34     : alpha_(1.0-level), k_(k), n_(0)
4036 24 Jan 21 peter 35   {}
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4036 24 Jan 21 peter 38   double PercentileConfidenceInterval::alpha(void) const
4036 24 Jan 21 peter 39   {
4036 24 Jan 21 peter 40     return alpha_;
4036 24 Jan 21 peter 41   }
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4036 24 Jan 21 peter 43
4036 24 Jan 21 peter 44   double PercentileConfidenceInterval::lower(void) const
4036 24 Jan 21 peter 45   {
4036 24 Jan 21 peter 46     return lower_;
4036 24 Jan 21 peter 47   }
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4036 24 Jan 21 peter 50   double PercentileConfidenceInterval::k(void) const
4036 24 Jan 21 peter 51   {
4036 24 Jan 21 peter 52     return k_;
4036 24 Jan 21 peter 53   }
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4036 24 Jan 21 peter 56   void PercentileConfidenceInterval::prepare(size_t n)
4036 24 Jan 21 peter 57   {
4036 24 Jan 21 peter 58     if (n == n_)
4036 24 Jan 21 peter 59       return;
4036 24 Jan 21 peter 60     // number of observations, x, smaller than the kth percentile is an
4036 24 Jan 21 peter 61     // obervatioon from a Binomal distribution, Bin(n, 0.01*k)
4036 24 Jan 21 peter 62     boost::math::binomial bin(n,0.01*k_);
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4036 24 Jan 21 peter 64     // P(x <= lower_index) <= alpa/2
4036 24 Jan 21 peter 65     lower_index_ = boost::math::quantile(bin, alpha_/2.0);
4036 24 Jan 21 peter 66     // P(x >= upper_index) <= alpa/2
4036 24 Jan 21 peter 67     upper_index_ = boost::math::quantile(bin, 1.0 - alpha_/2.0);
4036 24 Jan 21 peter 68     n_ = n;
4036 24 Jan 21 peter 69   }
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4036 24 Jan 21 peter 71
4036 24 Jan 21 peter 72   double PercentileConfidenceInterval::upper(void) const
4036 24 Jan 21 peter 73   {
4036 24 Jan 21 peter 74     return upper_;
4036 24 Jan 21 peter 75   }
4036 24 Jan 21 peter 76
4036 24 Jan 21 peter 77
4036 24 Jan 21 peter 78 }}} // of namespace statistics, yat, and theplu

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